Географските имена категорично не се членуват.
В тоя ред на мисли въпросът за Ватикана е съвсем основателен. По принцип просто си знам, че се членува пълно, не се бях замисляла защо. Може би се схваща по-скоро като институция/администрация, отколкото като географско понятие.