Да, така пише, вярно е. Но ти свали именно това. Сваленият файл е .ехе - стартирай го, следвай инструкциите на екрана и няколко минути по-късно ще имаш инсталирани всички ъпдейти за ХР, излязли до момента.
Преди да инсталираш:
- затвори всички програми, които си пуснала - месинджъри, торенти и т.н.
- трябва да имаш качен СП1 или СП2 - това се вижда с десен бутон на My Computer->Properties, където трябва да пише коя версия на СП имаш (Service Pack 1 или 2)

Ако си пробвал всичко възможно и пак не става - RTFM!