Благодаря за отговорите!

Сметнах бетите - използвах седмичната възвръщаемост на акциите и, а за пазар седмичната възвръщаемост на БГ40. Използвах седмична възвръщаемост защото често пъти дадена акция не е търгувана на борсата през деня и ако се сложи 0% възвръщаемост за деня,бетата изкуствено се понижава - най-вероятно това е причината бетите, за които споменавам в първоначалния постинг да са толкова ниски.

Бетата я сметнах по традиционния начин - вариации, ковариации и т.н. Казаха ми че можела да се използва slope функцията на Ексел, но бетите които получих по втория начин излязоха доста странни - може и аз да бъркам нещо, незнам.

А, БГ40 съществува малко по-малко от една година, така че периода за който смятам бетата е ограничен до този период. М/у другото пробвах и със Софикс-а като индекс на фондовия пазар и бетите не излязоха много по-различни отколкото с БГ40.

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.