Ами виж на сайтовете на Лари Кристиано и Крис Симс съответно в Northwestern и Princeton. Те имат доста писано по въпроса. Има в момента голям дебат в литературата отностно достойнствата на structural VAR's между Christiano & Eichenbaum от една страна и Chari, Kehoe & MacGratan от друга. Погледни им статиите. Иначе за добро въведение в структурните векторни авторегресии, виж главата от Mark Watson, "Vector Autoregressions and Cointegration", в Handbook of Econometrics, vol. 4, chapter 47, 1994. Там е описано всичко.