|
Тема |
Re: Опции [re: acholon] |
|
Автор |
HeДoДяЛKo () |
|
Публикувано | 04.03.04 04:50 |
|
|
Dosega ne sum vizdal V Academic ili pralti4eska literatura,da iam pravo-proporcionalna zavisimost mezdu Price of The Options and Time to Maturity?
Иван не пише че има зависимост, още по-малко правопропорционална такава. Като наближи expiration date-a обаче volatility-то се качва, погледни Adaptive Mesh Model на Figlewski & Gao. По-голямото volatility вдига и цената на опцията - нали като си в дълга позиция имаш 'unlimitted profit potential & limitted loss potential'. Повишеното volatility на опциите понякога дори оказва влияние върху цената на акциите - пресен пример от преди две седмици.
N
Отиде в затвора, попадна на хора и стана човек.<P ID="edit"><FONT class="small"><EM>Редактирано от HeДoДяЛKo на 04.03.04 05:12.</EM></FONT></P>Редактирано от HeДoДяЛKo на 04.03.04 06:08.
|
| |
|
|
|