|
|
|
Тема
|
 Помощ? Var модели?
|
|
| Автор |
* * * (новак) |
| Публикувано | 23.10.05 11:19 |
|
|
Нуждая се спешно от малко помощ. В конспекта ми за държавен изпит има въпрос за сттруктурните и VAR модели при моделиране на цените на ценните книги. Може ли някой от вас да ми даде повече информация какви са тези модели, защото в учебника ми по инвестиции няма нищо по въпроса.
Предварително благодаря.
| |
|
Тема
|
 Re: Помощ? Var модели?
[re: * * *]
|
|
| Автор | l-Banker (Нерегистриран) |
| Публикувано | 23.10.05 18:25 |
|
|
VAR като Value at Risk или Vector Autoregression?
| |
|
Тема
|
Re: Помощ? Var модели?
[re: l-Banker]
|
|
| Автор |
* * * (новак) |
| Публикувано | 23.10.05 21:37 |
|
|
За векторна авторегресия става дума, за съжаление в интернет е чисто математическо представянето й, а мен ми трябва от икономическа гледна точка...
| |
|
Тема
|
Re: Помощ? Var модели?
[re: * * *]
|
|
| Автор | l-Banker (Нерегистриран) |
| Публикувано | 23.10.05 22:38 |
|
|
Ами виж на сайтовете на Лари Кристиано и Крис Симс съответно в Northwestern и Princeton. Те имат доста писано по въпроса. Има в момента голям дебат в литературата отностно достойнствата на structural VAR's между Christiano & Eichenbaum от една страна и Chari, Kehoe & MacGratan от друга. Погледни им статиите. Иначе за добро въведение в структурните векторни авторегресии, виж главата от Mark Watson, "Vector Autoregressions and Cointegration", в Handbook of Econometrics, vol. 4, chapter 47, 1994. Там е описано всичко.
| |
|
| 
|
|
