В началото на годината лихвеният процент в страна А е 10% годишно, а лихвеният процент в страна Б е съответно 4% годишно. Ако няма промяна в очакванията за валутния курс на страна А към страна Б (измерен с единици национална валута на страна А за 1 национална валута на страна Б) за края на годината, какво трябва да се случи с валутния курс днес, за да бъдат инвеститорите неутрални по отношение на страната, в която да направят инвестицията си.

Задачата е елементарна. За кога ти е домашното?

http://en.wikipedia.org/wiki/Interest_parity_condition

Прочети това и ще ти се изяснят нещата.

Всъщност условието е некоректно зададено. Едно, че трябва да се пояснио, че има допускане, че непокритият лихвен паритет не е нарушен. Но второ и по-важно, от даденото условие може само да се каже какъв би трябвало да е сега курсът спрямо очакването за курса след година: (1.04/1.10 - 1)х100% по-нисък.

Не може да се каже какво би трябвало да стане или какво е станало, защото нищо друго не е указано как ще се промени или как се е променило. В смисъл, ако лихвеният диференциал (лихвен % в страна А - лихвен % в страна Б) се е стеснил или разширил току що, валутният курс сега би следвало да се покачи или падне съответно, т.е. валутата на страна А да стане по-евтина или по-скъпа съответно.

Например (и си мисля, че това е имал предвид авторът на задачата, но некадърно я е написал), ако лихвите в страни А и Б са били и двете равни на 4%, при скачането на лихвата в страна А до 10% и непроменени очаквания за бъдещето, би следвало валутният курс да падне с (1.04/1.10 - 1)х100%.

много благодаря эа помоща