Помощ? Var модели?

Нуждая се спешно от малко помощ. В конспекта ми за държавен изпит има въпрос за сттруктурните и VAR модели при моделиране на цените на ценните книги. Може ли някой от вас да ми даде повече информация какви са тези модели, защото в учебника ми по инвестиции няма нищо по въпроса.
Предварително благодаря.

VAR като Value at Risk или Vector Autoregression?

За векторна авторегресия става дума, за съжаление в интернет е чисто математическо представянето й, а мен ми трябва от икономическа гледна точка...

Ами виж на сайтовете на Лари Кристиано и Крис Симс съответно в Northwestern и Princeton. Те имат доста писано по въпроса. Има в момента голям дебат в литературата отностно достойнствата на structural VAR's между Christiano & Eichenbaum от една страна и Chari, Kehoe & MacGratan от друга. Погледни им статиите. Иначе за добро въведение в структурните векторни авторегресии, виж главата от Mark Watson, "Vector Autoregressions and Cointegration", в Handbook of Econometrics, vol. 4, chapter 47, 1994. Там е описано всичко.