пропертито Value ДейтТайм пикъра е от тип DateTime, нали? Можеш да го направиш с параметризирана заявка, подозирам че ще тръгне.

SqlCommand cmd = new SqlCommand ("INSERT INTO tbl VALUES(@dt));
cmd.Parameters.Add(cmd.NewParameter("@dt", myPicker.Value));

Виж си точно как, че в момента го драсках малко наизуст. Ама така с конкатениране на стрингове не е добре.