Ако искаш само едно съобщение, не го оставяй вътре в цикъла.
Освен това добре е при първата неуспешна проверка да се напусне
цикъла, за да се избегнат ненужни сравнения. Примерно:

is_actual = True
For J = 12 To 55
is_actual = is_actual And ((Sheets("Януари").Range("AQ" & J) = Sheets("База").Cells(J, 5)))
If Not (is_actual) Then Exit For
Next J
If is_actual Then
MsgBox ("Данните са актуализирани!")
Else
MsgBox ("Данните не са актуални!")
End If

Опит е името, с което хората наричат грешките си. О.Уайлд