имай предвид, че в конкретния случай имаме специфични ограничения, сумата на зависимите променливи (теглата) трябва да е равна на 1, и освен това задачата се решава за фиксирана доходност, т.е. имаме още едно ограничение
w'.r = нещо си
където w e вектора с теглата, а r е вектора със средните доходности на отделните акции (т.е. r са константи).. ако ги нямаше тия ограничения минимума на функцията се намира елементарно като се нулира градиента, който се състои от прости линейни функцийки.. ама с тия ограничения нямам идея дали може да се направи нещо аналитично :)

реално изчислителна процедура за решаване на задачата има, тя си е описана още от Марковиц, но да се моделира в ексел не ми се струва много лесно.. сега ще ти пратя 1 от файловете ми с 30 акции, пригоден за смятане със солвър.. по принцип в темата на дипломната ми работа не се изисква да се реализира тази изчислителна процедура, но наистина би ми било интересно да видя ако можеш да я направиш..

-------------

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите