Съвсем не съм убеден, че изчисленията са толкова малко - ако оптимизираш портфейл и избираш от 30 акции (актива) и трябва да им променяш теглата в портфейла... около 500 събираеми (30 стандартни отклонения + 435 ковариации между всеки два от активите) са само за едната комбинация от възможни тегла на всеки от активите в портфейла...
евентуално Матлаб?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Редактирано от Бypaн на 09.09.08 12:28.