Правиш примерно следното:
Във конструктора на обекта слагаш:
memset(&d_lf,0,sizeof(LOGFONT));
lstrcpy(d_lf.lfFaceName,_T("Courier New"));
d_lf.lfCharSet=204; \\ указва че ще използваш кирилица
CWindowDC dc(NULL);
int cyPixels=dc.GetDeviceCaps(LOGPIXELSY);
d_lf.lfHeight=(-1)*MulDiv(12,cyPixels,72);

след което:

void CMainFrame::OnFontButton()
{
d_lf.lfCharSet=204; \\заради кирилицата
CFontDialog* d_pSetFont = new CFontDialog(&d_lf, CF_SCREENFONTS); \\ огледай добре параметрите които трябва да зададеш

if (!d_pSetFont)
{
AfxMessageBox(_T("Няма повече памет за тази операция !"));
return;
}

int iRet=d_pSetFont->DoModal();
if (iRet==IDOK)
{

CreateNewFont();

};
delete d_pSetFont;
}


BOOL CMainFrame::CreateNewFont()
{
if (d_pFont) delete d_pFont;
d_pFont=new CFont();

if (!d_pFont) return FALSE;

d_pFont->CreateFontIndirect(&d_lf);

\\ тук вземаш параметрите на шрифта за пресмяташ височината на редовете и други подобни

CClientDC dc(this);
TEXTMETRIC tm;
dc.SelectObject(d_pFont);
dc.GetTextMetrics(&tm);
d_cyLineHeight=tm.tmHeight+tm.tmExternalLeading;
d_cxLeftMargin=tm.tmAveCharWidth*2;

return TRUE;
}

Най добре погледни в някоя книжка за VC. Там е описано достатъчно подробно.