"При това положение мисля, че P(z<x) = P(z<y) - виж края на това мнение.
Та питанката ми беше дали с тази уговорка алгоритъмът ще действа, понеже така доказателството на Хариш изглежда ОК и според извода на негъра. А резултатът не се връзва със здравия разум"

мда, мисла че това обяснение дето го изкарах за интервала А не е баш съвсем вярно. но въпреки всичко според мен грешката се състои във факта, че вероятността за печалба и загуба въобще не са равни ако си отляво или отдясно на интервала. но трябва да се докаже по друг начин, мисля че със order statistic, примерно ако Х1, Х2 - independent, identically distributed, F(k)=P(X1<k)=P(X2<k), тогава P(max(X1,X2)>k)=1-F(k)^2, P(min(X1,X2)<k)=2*F(k)-F(k)^2 и оттам трябва да го мисля когато имам време

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите