Значи ...първо си изясняваш ..или поне изясняваш на нас какво разбираш под това - exe file .....Тоест дали това трябва да е файл който да е executable (изпълним) или трабва да е файл ,чието име просто да е myfile.exe !
Ако ти трябва executable файл т.е. като го стартираш нещо да става ...просто си напиши ж един обикновен текстов редактор това ,което трябва да се извърши когато файла е стартиран и после със командата chmod го правиш да е изпълним .
Ако ли пък ти трябва това второто което съм споменал по-горе то SoulDeaD е обяснил доста приятно

Успех!

...но с Овцете съм Зает