Мерси много, ама това вече го бях чел, ама не работи. Т.е. хвърля exception на ей този ред:
listener.JoinMulticastGroup(GroupAddress);

Ти подкарвал ли си го този пример? И, ако да какъв IP адрес си написал, за да работи. На моята машина IP-то е 192.168.29.3. Та аз пробвах и с него и с 224.168.29.3, ама нищо не стана.