това са т.нар. "cookies", или "бисквитки" по нашему :)
Изтриват се от менюто "Tools -> Options -> Delete cookies" на IE.
По принцип могат да се забранят и съвсем, но тогава ще имаш много проблеми със сърфирането в определени сайтове, които зависят от тях.
Все пак, не си преинсталирай ОС-а всеки път :) Просто използвай командата за изтриване на курабийките хе-хе
btw, има и други начини за прихващане на потребителя, но едва ли става въпрос за тях в твоя случай. А, и това не е функция на Windows98, а на уеб браузърите въобще.

Wipe them out! All of them!