Няма да минеш само с едно събитие.
Трябва да ловиш много неща. Виж OnColEnter или OnColExit, но
няма да е достатъчно. Ще трябва да ловиш например
натискането на Enter и сигурно и на други навигационни клавиши.
Какво да стане като цъкаш извън грида например? (когато губи фокус)
Ще стане сигурно, но ще изглежда много оплетено.

Друг начин би бил да се разгледа реализацията на DBGrid кога
и как той влиза в режим на редакция на клетка и кога приключва
редакцията. И да се направи собствен грид, които има събите
от рода на "приключване на редакция на клетка". (ако например
в програмата има много гридове, които трябва да се държат така,
то това ще е по-добрия вариант)

ПП:А така става защото това което искаш е противоестествено.
Естественото е целия запис да се записва наведнъж. Какво би
станало ако например се добави нов запис и в него има
попълнено само едно поле, а липсва някое ключово? Например
въвел си име на човек, но ЕГН не, а то е задължителен атрибут.
Как да се процедира тогава? Още повече, че ти имаш DBF, който
ще позволи това, но ако таблицата беше на някой SQL сървер,
то този фокус посмъртно няма да стане :)