"Съответната връзка" според мен е много към едно - нали е възможно да имаш двама клиенти от един град?
А за въпроса - отговора е: зависи.
Ако показваш данните в Grid или набор от data aware контроли за всяко поле и искаш да ги редактираш, използвай lookup поле. Ако само ще ги показваш без да ги редактираш, можеш да използваш или lookup поле, или TQuery, в което да си напишеш съответния SQL. Кой от двата начина ще използваш, зависи от предпочитания от теб дизайн. Ако си използвал само TTable - направи го Lookup поле, а ако си използвал TQuery за извличане данни, които са само за показване - използвай TQuery и за този случай.