Естествено че няма как. Все пак делфито не е динамичен език.
Това което можеш да направиш е един масив от кепшъни като индексите на масива са номерата на компонентите. В същото време номера на всеки компонент ще го сложиш в Tag пропъртито.
И накрая:
for i:=0 to Form.ControlCount-1 do
Form1.Controls{i}.Caption := a[Form1.Controls{i}.Tag];

където "a" ти е масива с кепшъните. Естествено ще трябва да си сложиш разни проверки щото Form.Controls съдържа всички компоненти, не само тези които те интересуват.