Ф-ята е SetFocus(HWND hWnd); в която като вх. параметър се предава хендъл-а на контролата, която ще получи фокуса.
Напр: SetFocus(ComboBox1->Handle); // C++
Опасявам се, че ActiveControl = ComboBox1; // C++
прави същото. За жалост не съм чак толкова добър в Паскал-а за да разбера с лекота какво точно прави дебъг версията на VCL-a.