Правиш си php скрипт който при изпълнение ти връща структуриран XML.
Можеш да връщаш SOAP, REST, XML-RPC дори JSON или каквото там.

От страна на Delphi ползваш съответните компоненти, дето да ти парснат резила.

Аз мога да ти препоръчам за XML-RPC, и компоненти за него:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87313&package_id=90906&release_id=188245

Пак ще трябва да си пълниш сам DataSet-а, но все пак, ще ти е доста по-лесно.

Кажи все пак това php какво ти връща, като структура? Или връща каквото му кажеш :)
Ако е така - може да има и други решения!

Това всичкото, ако съм разбрал правилно какво ти трябва, ако не - здраве да е.