Без да твърдя, че разбирам от материята, ми се струва, че този callback се очаква да е конкретен интерфейс, а не просто IInterface. За SetCallBack не пише ли какви методи се очаква да има интерфейса?
Освен това четох някъде (не знам дали е вярно, а нямам Delphi да проверя), че TWebConnection не поддържало callback-s - имало някакъв флаг SupportCallback, който се сетвал на false.