Най-лесно:
пускаш TAppEvents (в Delphi 7) или TApplication (в по-ранните делфита, не помня кои точно) върху формата и в OnMessage пишеш:

procedure TfrmMain.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG;
var Handled: Boolean);
begin
If (Msg.message = WM_MOUSEWHEEL) and
(ActiveControl.Name = 'DBGrid1') then begin
If Msg.wParam < 0 then
TDBGrid(ActiveControl).Perform(WM_VSCROLL, SB_LINEDOWN, 0)
else
TDBGrid(ActiveControl).Perform(WM_VSCROLL, SB_LINEUP, 0);
end;
Handled := False;
end;

Ако тоя вид скролл не те устройва, пиши Perform(WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0) за надолу и Perform(WM_KEYDOWN, VK_UP, 0) за нагоре.