ами формата си има OnCloseQuery там си слагаш нещата които да се случат когато се затваря приложението. Ето ти един пример:

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
if MessageDlg('Ама ти наистина ли искаш да излезеш ?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
CanClose := True
else
CanClose := False;
end;

____________
умният знае кога да говори, мъдрият знае кога да мълчи